Cloudera:如何应对气候变化带来的金融风险?

2021-09-13 02:47

应对气候变化无疑是近年来全球热点话题之一,而气候金融是应对气候变化和发展低碳经济的金融解决方案。随着“碳达峰、碳中和”战略部署持续推进,不少金融机构围绕碳中和的金融创新步伐正在骤然加速。
 
在此背景下,社会各界对于环境、社会和公司治理(ESG)投资的关注度日益提升。据全球可持续投资联盟(GSIA)发布的一份最新报告显示,ESG投资已达30万亿美元,这充分体现了气候变化与金融体系之间的紧密关联性。
 
关注气候倡议已是大势所趋
 
在全球高度重视气候变化的背景下,一些企业已经提前投入到了环保倡议的行动之中,而大部分企业尚未做好相关准备。目前,将ESG作为重点投资已是大势所趋,我们可以通过一些方法对企业在ESG方面的表现进行评估。
 
如果一家企业机构无法在规定时间内满足气候倡议的要求,就会对环境造成不利影响。那么,这家企业将需要缴纳因违规而导致的碳排放税或同等金额的罚款,而这一经济处罚又将会影响其财务业绩和市场估值。因此,交易部门将需要评估和分析此类处罚对公司投资组合带来的影响。在这种情况下,资本充足率报告的生成速度和准确性无疑将面临更大的压力。
 
从这方面看,了解气候变化对商业实体的影响与正在进行中的《交易账户根本审查》(FRTB)的筹备工作有许多相似之处。
 
FRTB与应对气候变化密切相关
 
《交易账户根本审查》(FRTB)是巴塞尔银行监管委员会针对银行市场的风险资本计算提出的一套建议方案。这套新的规则旨在建立更具弹性的市场,并充分捕捉高压力市场条件下的风险因素。FRTB对数据和计算提出了更高要求,将需要交易前数据(交易/头寸)、法律实体和相关投资组合等参考数据以及市场数据在内的多批处理和实时费用数据等。
 
根据未来5年内对于存储需求的预测,历史数据的存储量预计将增长24倍。为满足建模需求,计算量的增加可能会多达30倍。因此,企业需要从战略角度考虑如何在遵守FRTB时合理管控企业效率和总成本。
 
气候变化估值影响的评估和计算亦是如此,并将对现有的风险和合规平台带来类似的压力。金融服务企业需要根据气候变化指标等新数据来了解相关的交易账目和资本要求。气候估值将对碳排放量、化石燃料使用量以及管理项目和清洁技术的使用情况等各数据点进行评估。
 
与FRTB一样,这一评估将需要:
 
新数据源——可能当前不支持或由第三方提供的各种数据格式
大量历史数据——用于比较和趋势分析
根据实时变化,对模型进行严格持续的更新
因此,为FRTB准备数据基础架构是为应对气候变化估值和即将出台的相关法规做好准备。我们必须要以更高效,更长远的眼光来看待相关法规。
 
Cloudera为企业数据战略赋能
 
通过分析更多数据来了解市场变化产生的影响,是金融服务业的一个长期需求和挑战。处理应对大量遗留系统以及遵守使用敏感信息的监管要求都会带来极高的合规成本。据奥纬咨询(Oliver Wyman)预测,在FRTB宣布延迟实施之前,每家银行的合规成本已经高达2亿美元。气候变化产生的影响将进一步提升衡量资本需求的复杂性。
 
作为企业数据云公司,Cloudera支持端到端数据平台来满足金融服务企业的复杂数据存储和治理需求。Cloudera Data Platform(CDP)能够访问集中管理的安全数据,同时在本地或在混合和多云环境中创造一致的体验。CDP凭借一致的数据安全治理措施帮助金融机构应对复杂的数据环境,从而使企业的不同业务部门都能安全有效地访问所需信息。云部署选项能够灵活且经济高效地满足巨大的数据和计算需求。

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